Variable Index Dynamischer Durchschnittlicher Variabler Index Dynamischer Durchschnittlicher Technischer Indikator (VIDYA) wurde von Tushar Chande entwickelt. Es ist ein originelles Verfahren zur Berechnung des Exponential Moving Average (EMA) mit der sich dynamisch verändernden Mittelungsperiode. Die Zeitdauer der Mittelung hängt von der Marktvolatilität ab, da das Maß der Volatilität der Chande Momentum Oscillator (CMO) gewählt wurde. Dieser Oszillator misst das Verhältnis zwischen der Summe der positiven Inkremente und der Summe der negativen Inkremente für eine bestimmte Periode (CMO-Periode). Der CMO-Wert wird als Verhältnis zum Glättungsfaktor EMA verwendet. Daher muss VIDYA Parameter einrichten: Zeitraum der CMO und Zeitraum der EMA. Anwendung In der Regel wird nicht VIDYA selbst in Trading-Systemen verwendet, sondern seine obere und untere Grenze (Oberband-Amp-Lower-Band), die durch N über und unter VIDYA. Die Interpretation des Indikators für den Empfang von Handelssignalen in dieser Form erfolgt ähnlich wie bei Bollinger Bandsreg. Die Berechnung der Standard Exponential Moving Average berechnet sich nach der folgenden Formel: EMA (i) Preis (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) Glättungsfaktor PeriodEMA EMA durchschnittlich Zeitraum Preis (i) Strom Preis EMA (i-1) früheren Wert von EMA. Der Wert von Variable Index Dynamic Average wird analog zu CMO berechnet: VIDYA (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) absoluter Stromwert Chande Momentum Oszillator VIDYA (i-1) vorheriger Wert von VIDYA. Der Wert von CMO wird berechnet nach der folgenden Formel: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) aktuelle Summe der positiven Preissteigerungsbeträge für den Zeitraum DnSum (i) aktuelle Summe von negativen Preissteigerungsbeträge für die period. MetaTrader 4 - Indikatoren Durchschnitt bewegen, MA - Indikator für MetaTrader 4 der Moving Average Technical Indicator zeigt den mittleren Instrumentenpreis Wert für einen bestimmten Zeitraum. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Simple (auch Arithmetik genannt), Exponential, Smoothed und Linear Weighted. Bewegungsdurchschnitte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Wenn wir von einem einfachen gleitenden Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich wertig. Exponentielle und linear gewichtete Bewegungsdurchschnitte legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Simple Moving Average (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE, N) N wobei: N die Anzahl der Berechnungsperioden ist. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der gleitende Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert addiert wird. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz des exponentiellen gleitenden Durchschnitts wird wie folgt aussehen: Wo: CLOSE (i) der Preis des laufenden Periodenabschlusses EMA (i-1) Exponentiell bewegender Durchschnitt des vorherigen Periodenabschlusses P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswerts. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE, N) Der zweite und nachfolgende gleitende Mittelwert wird gemäß dieser Formel berechnet: wobei: SUM1 die ist Summe der Schlusskurse für N Perioden SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens SMMA (i) ist der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) der aktuelle Schlusskurs N ist Glättungszeitraum. Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten sind die letzten Daten von größerem Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. (I, N) SUM (i, N) wobei: SUM (i, N) die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten ist. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von Mittelwerten auf dem Chart zu bewegen: Simple Moving Average (SMA) Exponential Moving Average (EMA) geglätteten Moving Average (SMMA) Linear Weighted Moving Average (LWMA) Variable gleitenden Durchschnitt ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, dass die Glättungskonstante automatisch einstellt Basierend auf der Volatilität der Datenreihe. Je volatiler die Daten sind, desto größer ist die Glättungskonstante, die bei der gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Je größer die Glättungskonstante ist, desto mehr Gewicht erhalten die aktuellen Daten. Das Gegenteil trifft auf weniger volatile Daten zu. Typische gleitende Durchschnittswerte leiden unter der Unfähigkeit, Veränderungen der Volatilität zu kompensieren. Während der volatilen Märkte, wollen Sie einen gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu erhöhen, so dass Sie schnell auf der richtigen Seite jeder wilden Gyrationen. Durch die automatische Anpassung der Glättungskonstante ist ein variabler gleitender Durchschnitt in der Lage, seine Empfindlichkeit anzupassen, so dass er sowohl auf Märkten mit hoher als auch niedriger Volatilität besser abschneiden kann. Formeln: AbsCMO: (Abs (CMO (Close, CMOPeriod))) 100 SC: 2 (SmoothPeriod1), wenn Zeitraum gt CMOPeriod SmoothPeriod 2 dann VARMA (SCAbsCMOC) (1- (SCAbsCMO)) VARMAPREV) sonst VARMA Schließen Ende VARMA. mq4 ( 1.71 KiB) heruntergeladen 459 mal Alexander. Gettinger FXCodeBase: Bestätigt User Posts: 2478 Registriert: Mi 31. März 2010 09.40 Uhr Ort: Russia, Omsk Wer ist online? Mitglieder in diesem Forum: Keine Mitglieder und 1 Gast Powered by phpBB Kopie 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group FXCodeBase. Die ultimative Quelle für die Indikatoren und Signale für die FXCM Trading Station und Marketscope Anwendungen Forex Capital Markets, LLC. (FXCM LLC) ist eine unabhängige juristische Person und ist nicht mit der Gehtsoft USA LLC verbunden. 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